金融

証券アルゴリズム取引システム-TTF
背景
   金融市場では、コンピュータシステムが株価や出来高などに応じて、自動的に株式売買注文のタイミングや数量を決めて注文をするアルゴリズム取引が活用されています。人手では一度に処理しきれないほどの大口の注文を、コンピュータが自動的に小さな注文に分割して発注することで、取引コストを低減し、自らの売買によって価格が変動するリスクを減らすことができます。アルゴリズムには、時間、価格、トランザクション量などの多くの変数が含まれ、事前に設定した執行ストラテジーを実行できます。このような特徴から、アルゴリズム取引は、投資銀行や年金基金、投資信託会社、ヘッジファンドなどの機関投資家はもとより、個人投資家の間でも広く使用されています。
ソリューション紹介
TTF(Tigerstone Trading Framework)アルゴリズム取引システムは、証券会社向けに特別に設計開発された自動取引システムです。
1. TTFは、証券会社の注文システム(OMS / EMS)とリンクして動作します。
2. TTFは次のサブシステムで構成されています。
   市場データシステムインターフェイス
   取引所システムと操作インターフェース
   注文システムとインターフェース
   戦略エンジン
   管理ツール
3. TTFの特徴
4.業界の標準プロトコル(FIXプロトコル)を使用しているので、容易に既存の注文システムと連携できます。
    TTF自動証券アルゴリズム取引システムシステムアーキテクチャ(下図)
    TTF自動証券アルゴリズム取引システムと証券会社注文システムを組み合わせた場合(下図)
    TTF自動証券アルゴリズム取引システム管理ツール(1)(下図)
    TTF自動証券アルゴリズム取引システム管理ツール(2) 

TTF 自動化証券アルゴリズム取引システム フレームワーク
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TTF 自動化証券アルゴリズム取引システムは証券会社注文システムとの融合実例
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TTF 自動化証券アルゴリズム取引システム管理ツール(1)
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TTF 自動化証券アルゴリズム取引システム管理ツール(2)
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ソリューションの強み
1.機関投資家の取引執行能力の向上します。
2.機関投資家の取引業務の効率を改善します。
3.取引執行のリスク管理が可能になります。
4.情報技術と証券取引技術、数学モデル、統計、ゲーム理論を組合わせたアルゴリズムを提供しています。
5.スケーラビリティに優れています。
ソリューションの提供価値
1.各種取引戦略を実行可能
   VWAP / TWAP、Iceberg、Peg、InLineVolume、InLinePriceおよびその他の取引戦略を実行できます。
2.取引能力の拡大
   取引の専門家は1日あたり10〜20の取引をしますが、TTF-ALGOは1日あたり1000の取引を実行できます。
3.トレーダーの採用にかかる人件費の削減
4.トレーダーのスキル依存度を低減
5.取引執行の質の向上
   適切な取引価格で、顧客の取引指示を着実に実行します。
6.競争力のあるサービスの提供
 アルゴリズム取引(ALGO)は、顧客へ特長のあるサービスを提供できます。
 
成功事例
  TTF自動アルゴリズム取引システムは、日本の証券会社のヘッジファンド運用に使用されています。